Asymptotics for high-dimensional covariance matrices and quadratic forms with applications to the trace functional and shrinkage

Amsterdam [u.a.] / Elsevier (2017, 2018) [Fachzeitschriftenartikel]

Stochastic processes and their applications
Band: 128
Ausgabe: 8
Seite(n): 2816-2855

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

Steland, Ansgar Matthias
von Sachs, Rainer

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